Escolha de portfólio considerando relação entre retorno e risco

Aula 3 Escolha de portfólio considerando risco e retorno

Objetivo da aula:

Qualquer carteira diversificada de investimentos é mais segura do que a totalidade dos recursos disponíveis aplicada em um único ativo selecionado.  Se a covariância entre os vários ativos, na carteira, não for completa (100%), o risco total dela é menor do que da simples soma dos riscos de cada ativo, considerado em separado. Logo, o portfolio que contenha ativos que serão afetados em direções opostas por eventos futuros, compensando-se, é menos arriscado do que cada ativo particular que o compõe. Enquanto o retorno da carteira diversificada equivalerá à média ponderada das taxas de retorno de seus componentes individuais, a volatilidade resultante será inferior à média das volatilidades desses componentes.

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