Aula sobre Mercado de Futuros

Aula 6 Mercado de Futuro em Ações

Objetivo da aula:

O hedge é o ato de defender-se de risco de mercado (variação de preço) por meio de arranjos compensatórios. É a tomada de posição em mercado futuro oposta à posição assumida no mercado à vista, para minimizar o risco de perda financeira decorrente de alteração de preços adversa. Então, fazer hedge é gerenciar ou administrar o risco, conseguir algo como seguro de preço, para o ativo transacionado. Através do hedging, a perda, resultante da mudança no preço à vista da commodity ou do ativo, será aproximada ou integralmente compensada por lucro com a mudança no preço a futuro, no qual assumiu posição contrária.

Metodologia da aula:

Vamos assistir e debater o filme “Margin Call: O Dia Antes do Fim“, drama que envolve os funcionários e o controlador de um Banco de Investimento, em Wall Street-NY, durante um período de 24 horas, na fase de detonação da crise financeira de 2008. Leia o postChamadas de Margem: Para Apreciar o Filme “Margin Call”

Ler: PIAUÍ O setembro negro da Sadia 011109

Exemplo: Uso dos derivativos nos Estados Unidos do produtor de milho à JBS 150710

Resumo da Aula: leia post Mercado de Futuros

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