Previsão com Tecnologia: Planilhas do Excel

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Nassim Nicholas Taleb, em “A lógica do Cisne Negro: O impacto do altamente improvável”, diz que somos focados demais em questões inerentes ao projeto para que levemos em consideração a incerteza externa, o “desconhecido desconhecido”, por assim dizer — o conteúdo dos livros não lidos.

Também há o efeito nerd, que brota da eliminação mental de todos os riscos alheios ao modelo, ou de se focalizar no que é conhecido. Você vê o mundo de dentro de um modelo. Considere que a maioria dos atrasos e estouros de orçamento são frutos de elementos inesperados que não entraram no planejamento — ou seja, estão fora do modelo disponível —, como greves, faltas de energia, acidentes, mau tempo ou rumores de invasões marcianas.

Os pequenos Cisnes Negros que ameaçam dificultar nossos projetos não parecem ter sido levados em consideração. Eles são abstratos demais — não sabemos que aparência têm e não podemos falar inteligentemente sobre eles.

Não podemos planejar de verdade porque não compreendemos o futuro — mas isso não é necessariamente uma notícia ruim. Poderíamos planejar tendo em mente essas limitações. Só é preciso ter coragem.

No passado não muito distante, digamos, na era pré-computador, as projeções permaneciam vagas e qualitativas, era necessário fazer um esforço mental para acompanhá-las e projetar cenários para o futuro era um problema. Precisava-se de lápis, borrachas, resmas de papel e lixeiras enormes para abraçar a atividade. Acrescente a isso o amor do contador por trabalhos tediosos e lentos. Resumindo, a atividade de projetar era desgastante, indesejável e prejudicada pela insegurança.

Mas as coisas mudaram com a intrusão da planilha. Quando se põe uma planilha do Excel em mãos que sabem usar um computador, obtém-se sem esforço algum uma “projeção de vendas” que se estende ad infinitum!

Uma vez em uma página, ou em um monitor de computador, ou, pior ainda, em uma apresentação de PowerPoint, a projeção adquire vida própria, perdendo sua vagueza e abstração e tornando-se o que os filósofos chamam de reificada, investida de concretude. Ela adquire vida nova como um objeto tangível.

Talvez a facilidade com que se pode fazer projeções para o futuro arrastando células nos programas de planilhas seja responsável pelos exércitos de previsores que produzem previsões de prazo mais longo, mas sempre “entrando em túneis” quanto às próprias pressuposições. Nós nos tornamos piores previsores do que os planejadores soviéticos graças aos programas poderosos de computador dados a pessoas incapazes de lidar com o próprio conhecimento.

Um mecanismo mental clássico, chamado de ancoragem, parece estar em funcionamento aqui. Você reduz a ansiedade acerca da incerteza produzindo um número e em seguida “ancora-se” nele, como um objeto em que se pode segurar no meio de um vácuo. O mecanismo de ancoragem foi descoberto pelos pais da psicologia da incerteza, Danny Kahneman e Amos Tversky, no princípio de seu projeto sobre heurística e viés.

Usamos pontos de referência em nossas mentes, por exemplo, projeções de vendas, e começamos a construir crenças em torno deles porque é necessário menos esforço mental para comparar uma ideia com um ponto de referência do que avaliá-la de modo absoluto: o Sistema 1 em funcionamento! Não conseguimos trabalhar sem um ponto de referência.

Portanto, a introdução de um ponto de referência na mente do previsor fará maravilhas.

Uma propriedade sutil, mas extremamente consequencial da aleatoriedade escalável, é incomumente contraintuitiva. Compreendemos mal a lógica dos grandes desvios da norma.

Taleb se aprofunda nessas propriedades da aleatoriedade escalável na Parte Três do livro “A lógica do Cisne Negro: O impacto do altamente improvável”. Mas digamos por hora que elas desempenham um papel central na compreensão errônea do ramo das previsões.

Volta-se para a anedota corporativa que sugere: “não atravesse um rio se ele tiver (em média) um metro e vinte de profundidade”.

Projeções corporativas e governamentais possuem uma falha adicional que é fácil de ser detectada: elas não agregam um índice de erro possível aos seus cenários. Mesmo na ausência de Cisnes Negros, tal omissão seria um erro.

Prever sem incorporar um índice de erro revela três falácias, todas frutos da mesma concepção errônea acerca da natureza da incerteza.

A primeira falácia: a variabilidade é importante. O primeiro erro reside em levar uma projeção a sério demais, sem que se preste atenção na exatidão. Mas, para propósitos de planejamento, a exatidão na previsão é muito mais importante do que a própria previsão.

Taleb explica a seguir a sugestão “não atravesse um rio se ele tiver, em média, um metro e vinte de profundidade”. Você levaria uma seleção diferente de roupas em uma viagem para algum destino remoto se eu lhe dissesse que se espera que a temperatura seja de 21 graus centígrados, com uma margem de erro presumida de 20 graus, do que se eu lhe dissesse que a margem de erro fosse de apenas 4 graus.

As políticas necessárias para tomar decisões deveriam depender muito mais da faixa de resultados possíveis do que do número final presumido. Quando trabalhava para um banco, Taleb viu como as pessoas projetam fluxos de capital para empresas sem envolvê-los nem mesmo com uma camada muito fina de incerteza sequer.

Vá a um banco ou a um programa de treinamento de análise de títulos e veja como ensinam os estagiários a fazer suposições. Eles não ensinam a construir uma margem de erros em torno dessas suposições — mas o índice de erros deles é tão alto que chega a ser mais significativo do que a própria projeção!

A segunda falácia reside em não se levar em consideração a degradação da previsão à medida que o período projetado aumenta. Não percebemos inteiramente a diferença entre o futuro próximo e o futuro distante. Mas a degradação nesse tipo de previsão torna-se evidente ao longo do tempo por meio de um simples exame introspectivo — sem que seja necessário recorrer a artigos científicos, que são suspeitamente raros no que diz respeito ao tópico.

Considere previsões, sejam econômicas ou tecnológicas, feitas em 1905 para o quarto de século seguinte. Quão próximo das projeções acabou ficando o ano de 1925? Para uma experiência convincente, leia 1984, de George Orwell. Ou observe previsões mais recentes, feitas em 1975, sobre os prospectos para o novo milênio. Muitos eventos aconteceram e novas tecnologias surgiram sem que fizessem parte da imaginação dos previsores; muitas outras coisas que se esperava que fossem acontecer ou surgir não se realizaram.

Nossos erros de previsão têm sido tradicionalmente enormes, e pode ser que não haja razão para acreditarmos que estamos repentinamente em uma posição mais privilegiada para ver o futuro em relação aos nossos antecessores cegos. Previsões feitas por burocratas tendem a ser usadas para alívio de ansiedade, e não para a fomentação adequada de políticas.

A terceira falácia, e talvez a mais grave, diz respeito ao entendimento errado do caráter aleatório das variáveis que estão sendo previstas. Devido ao Cisne Negro, essas variáveis podem acomodar cenários bem mais otimistas — ou bem mais pessimistas — do que os atualmente esperados.

Há a especificidade do domínio de nossas intuições. Tendemos a não cometer erros no Mediocristão mas a cometer grandes erros no Extremistão, já que não percebemos as consequências do evento raro.

Qual é a implicação disso? Mesmo que concorde com determinada previsão, você precisa se preocupar com a possibilidade real de uma divergência significativa. Essas divergências podem ser bem-vindas por um especulador que não depende de uma renda estável; um aposentado, no entanto, com um conjunto estabelecido de atributos com um conjunto estabelecido de atributos de risco, não pode se dar ao luxo de tais flutuações.

Taleb iria ainda mais longe e, usando o argumento da profundidade do rio, afirmaria que o que importa ao abraçar uma política é o limite inferior das estimativas (ou seja, a pior hipótese) — a pior hipótese é muito mais significativa do que a própria previsão. Isso é especialmente verdadeiro se o cenário ruim for inaceitável. Ainda assim, a expressão atual não oferece consideração alguma a isso. Nenhuma sequer.

Costuma-se dizer que “Sábio é aquele que pode ver as coisas que estão para acontecer”. Talvez o sábio seja quem saiba que não pode ver coisas que estão muito distantes.

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