Sistemas Adaptativos Complexos

Eric Beinhocker: Muito do nosso trabalho no INET Oxford é enquadrado por uma visão sistêmica da Economia como componente de um Sistema Complexo Adaptativo. Nesse quadro, o comportamento macro emerge de baixo para cima através de interações de agentes em redes e instituições e, portanto, uma compreensão realista do comportamento humano é fundamental para essa agenda. Técnicas como modelos baseados em agentes permitem a incorporação de mais realismo comportamental nos modelos, mas exige o abandono de algumas ideias econômicas básicas, por exemplo, individualismo metodológico e equilíbrio. Quais são seus pensamentos sobre essa agenda e abordagem na fronteira do conhecimento econômico?

Sanjit Dhami: Permitam-me dizer, desde logo, estou muito animado com a agenda e a abordagem de sistemas adaptativos complexos, dos quais os modelos baseados em agentes (Agent Based Models – ABMs) são os principais exemplos em Economia. Em resposta à sua pergunta, devemos seguir as evidências. E se isso requer o abandono de qualquer uma das ideias econômicas centrais, seja feita vossa vontade!

De que outra forma fazemos progresso? Mas essa realização requer treinamento e apreciação da Metodologia e da Filosofia da Ciência. Como observado anteriormente, esse treinamento está faltando entre muitos economistas.

Meu co-autor de longa data Professor Ali al-Nowaihi. Ele e eu estamos escrevendo uma pequena monografia sobre esse assunto com base em nossas palestras em aulas-inaugurais do ano letivo em 2012. Fizemos isso progredir com um rascunho inicial, o que é muito empolgante. Então, aguarde.

Permitam-me agora apontar alguns prós e contras da abordagem da Complexidade, aplicada à Economia. Suponho o leitor ter um conhecimento básico desses conceitos; para uma Introdução à Complexidade, modelos baseados em agentes e aprendizado de máquina, valem as referências para as citações feitas no texto ou consultar Dhami (2019, Vol. 6, Capítulo 4) e as referências bibliográficas citadas nele.

Vantagens da Teoria da Complexidade em relação à Economia Neoclássica

Começo descrevendo as vantagens, mas apenas brevemente, porque o público de Oxford neste salão está bem ciente desses argumentos. Então, vou me concentrar nas desvantagens, como vejo elas.

Primeiro, como observado antes, a Economia Neoclássica tem muito pouco a dizer em situações de verdadeira incerteza, possivelmente a situação mais comum para a tomada de decisões na vida real. Surpreendentemente, essa consciência básica ilude muitos na Economia em geral e, em especial, na Economia Comportamental.

Segundo, a Economia Neoclássica optou por se concentrar apenas na análise de equilíbrio. Este foco foi muito lamentável porque os economistas substituíram em seu HD a questão empiricamente mais relevante (como entendemos a dinâmica de uma economia?) por uma mais fácil, mas de maneira alguma menos relevante empiricamente (o que acontece em equilíbrio?). Dada a confiança exclusiva nos cursos universitários de Economia ser colocada na análise das condições de equilíbrio, é surpreendente como poucos exemplos são dados para justificar tais análises. As razões para isso, provavelmente, são melhores compreendidas em termos dos meus comentários sobre Metodologia em Economia.

Terceiro, a teoria macroeconômica foi seduzida pelo modelo de agente representativo, quando todas as evidências apontam para a importância da heterogeneidade dos agentes econômicos. Isto é para não dizer os economistas não reconhecerem a heterogeneidade dos agentes econômicos. De fato, muitos modelos interessantes em Economia e Finanças dependem de formas simples de heterogeneidade de agentes.

No entanto, a Macroeconomia e a Teoria do Crescimento têm largamente, senão exclusivamente, evitado a heterogeneidade do agente. Talvez isso se deva em parte ao desejo dos economistas de manter o pressuposto da análise de equilíbrio (mais difícil de lidar com agentes heterogêneos) e modelos de valores possíveis de ser resolvidos analiticamente e não numericamente. Claro não haver base científica para a preferência por modelos analiticamente solucionáveis, mas historicamente uma rigorosa teoria econômica foi desenvolvida em um momento quando os recursos de computação eram muito mais limitados. Isso favoreceu o surgimento de tais modelos.

Sob verdadeira incerteza, análise de não equilíbrio e heterogeneidade de agentes, os sistemas complexos adaptativos nos fornecem uma alternativa muito útil, particularmente em Macroeconomia.

Sob verdadeira incerteza, a abordagem heurística e tendenciosa já nos informa sobre o caminho a seguir em Microeconomia. Não é assim, porém, como a abordagem heurística e de vieses é vista na literatura, mas é uma abordagem a se tentar adotar e será cada vez mais desenvolvida no futuro.

Em contraste, a Economia Neoclássica não faz previsões neste caso. Os principais benefícios dos ABMs são eles serem capazes de incorporar níveis sem precedentes de detalhe dentro dos limites do modelo. Agentes adaptáveis usam incrivelmente simples “regras de ouro”. O equilíbrio não é imposto ao sistema.

Por outro lado, modelos neoclássicos são muito reduzidos para refletir a riqueza subjacente de muitos fenômenos e eles não lidam com a verdadeira incerteza. Em outras palavras, eles são muito parcimoniosos em capturar razoavelmente os muitos fenômenos econômicos empíricos do mundo real – sua parcimônia é projetada para atender às soluções analíticas, não necessariamente para capturar todos os aspectos relevantes de fenômenos econômicos reais.

Outra característica atraente, pelo menos na minha opinião, é as flutuações nos ABMs normalmente surgirem não de choques externos, mas do comportamento endógeno de agentes adaptativos. Estes, assim como muitos outros fenômenos observados, são intrigantes e inexplicáveis para a Economia Neoclássica, como o mercado acionário falhar na precificação, sem nenhuma notícia sobre mudanças nos valores fundamentais.

Certamente, existe uma literatura anterior e bastante bem desenvolvida sobre auto realização de profecias em Macroeconomia. Elas surgiram nas décadas de 1970 e 1980, mas dependiam de expectativas e racionalidade econômica total. Essas suposições não são muito atraentes para um economista comportamental.

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